AC38 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A Shares USD
基金評等 : 
| 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(05/17) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 15.21 | 15.07 | 19.04 | 21.04 | 16.99 | |
| Sharpe | 0.47 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0.16 | |
| Alpha | -1.07 | -0.69 | -0.27 | 0.12 | 0.19 | |
| Beta | 1.29 | 1.25 | 1.16 | 1.01 | 1.01 | |
| R-squared | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | |
| 與指數相關係數 | 0.9897 | 0.9762 | 0.9526 | 0.9435 | 0.9379 | |
| Tracking Error | 4.06 | 4.38 | 6.33 | 6.97 | 5.9 | |
| Variance | 19.28 | 18.92 | 30.2 | 36.9 | 24.06 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
| 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 16.64 | 0.3 | 1.25 | 15.07 | |
| 同投資類型平均 | 16.88 | 0.40 | 0.88 | 12.05 | |
| 同投資類型排名 | 279/502 | 364/502 | 52/502 | 82/502 | |
| 同投資區域平均 | 11.56 | 0.33 | 0.84 | 10.11 | |
| 同投資區域排名 | 424/1754 | 938/1754 | 134/1754 | 288/1754 | |
| 同投資標的平均 | 21.02 | 0.35 | 0.58 | 25.03 | |
| 同投資標的排名 | 800/1729 | 957/1729 | 166/1729 | 542/1729 | |
| 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| 年化標準差 | 17.52 | 27.96 | 10.81 | 23.92 | 12.13 | |
| Beta | 1.08 | 1.25 | 0.99 | 0.86 | 0.89 | |
| Sharpe Ratio | 0.232 | -0.3024 | 0.5263 | 0.4201 | 0.5995 | |
| Treynor Index | 1.0855 | -1.9463 | 1.6669 | 3.371 | 2.3667 | |
| Jensen Ratio | -0.4321 | -0.3055 | 0.4021 | 1.7447 | 0.5028 | |
| Informaton Ratio | -0.0119 | -0.2745 | 0.1509 | 0.8362 | 0.1988 | |